اندیکاتورها Indicators
اصول ترسیم چنگال اندرو مناسب
الف) در یک اندرو پیچفورک محدوده جابجایی قیمت ها باید مابین دو چنگال کناری ویا بال کناری قرار گرفته باشد. پس هنگامی که قیمت ها از مابین دو چنگال کنار خارج میشود چنگال ترسیمی دیگر مورد تایید نیست.
ب) نقطه C در چنگال نزولی باید مابین نقاط A و B و در ترند صعودی نقطه C باید مابین نقاط A و B قرار گرفته باشد یعنی موج تصحیحی B به C حتما باید در محدوده نقطه های A تا B باشد. اگر این اصول پا برجا نباشد و مثلا نقطه A مابین نقاط B و C باشد بیانگر این است که ترندی قالب، در مسیر نزولی ویا مسیر صعودی در بازار وجود ندارد.
ج) اصل سوم به نکته ای اشاره دارد که نقطه C حتما باید مابین نقاط A وB قرار گرفته باشد و نقطه B بین نقاط A و C نباشد.این مورد هنگامی ایجاد میشود که با وجود ترند نزولی و یا صعودی تصحیحی کامل مابین A تا B درنقطه C وجود ندارد.
آشنایی با نحوه استفاده از چنگال اندرو
روش استفاده اول از “چنگال اندرو” هنگامی است که با وجود ترسیم درست چنگال قیمت ها در بازار به جهت خط میانی چنگال حرکت نمی کنند. قیمت ها در ترند نزولی اطراف بال بالا و در ترند صعودی اطراف بال پایین حرکت دارند. این موضوع قیمت به سمت خط میانی داخل چنگال نمی رسد بیانگر این است که از تضعیف قدرت ترند جاری بازار در حالت فعلی باشد و احتمال اینکه بال پایین یا بالا که قیمت اطراف آن خط در حال نوسان است شکسته شود بسیار محتمل است. شکل زیر نمونه ای از حالت اول ورود معامله را برای یک چنگال صعودی نشان داده است که با شکستن خط بال پایین می توان وارد معامله فروش شد.
اصل دوم برای ورود به معامله هنگامی شکل میگیرد که قیمت با اینکه به جهت خط میانی در حال حرکت است یک شکاف در نزدیک خط میانی ایجاد می کند. شکاف یا تثبیت قیمت در چنگال اندرو صعودی بر روی خط میانی و گپ یا تثبیت در چنگال نزولی در زیر خط میانی نشانه ی پایداری ترند در مسیر فعلی می باشد. این موارد موقعیت های خوبی را جهت ورود به معامله ایجاد می کنند.
اصل سوم چنگال اندرو هنگامی مورد استفاده جهت ورود به معامله قرار گرفته میشود که خط میانی جهت قیمت تبدیل به خط مقاومت و یا خط حمایت می شود و از پیشروی کردن قیمت در ترند نزولی زیر خط میانی و در ترند صعودی از پیشروی قیمت به بالای خط میانی جلوگیری می کند. اغلب جهت استفاده از این ابزار در باب ورود به معامله از شاخص نمای تکنیکی Stochastic اندیکاتور استوکاستیک استفاده می شود. شکل بهینه جهت معامله با دیدن این وضعیت خط میان چنگال اندرو حکم مقاومت یا حمایت را داشته، صبر تا هنگامیست که بال پایین و یا بال بالا شکسته شود.
استفاده از اندیکاتورها در بازار هاي مالي
هشدار
اندیکاتورها در زمان های خاص طبق شرایط ایجاد شده روی آنها، قبل از تغییر ترند یا همزمان با چرخش ترند، در بازار علائم بازگشت ترند را نشان می دهند. یکی از استفاده های مهم از اندیکاتورها جهت تعیین هشدارهای مناسب تغییر ترند و مسیر حرکت قیمت است.
پیش بینی
یکی از استفاده اندیکاتورجهت پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. اغلب اندیکاتورهای کمی هستند که جهت پیش بینی قیمت ورودی و جهت درست و صحیح ، مناسب معامله گران باشند.
تایید
مهمترین استفاده از اندیکاتورها اشاره می شود جهت تایید گرفتن تشخیص درست ترند یا مسیر ان است. این روش اغلب هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر و معامله گر برطبق داده های تکنیکی یا داده های بنیادی مسیر و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده و از اندیکاتور جهت تایید گرفتن استفاده می کند.
تقسيم بندي انديکاتور ها براساس نوع حرکت و رفتارشان
Leading Indicators
Lagging Indicators
اندیکاتور پیشرو اغلب با نوسانات قیمت هشدار و پیش بینی را اعلام می کند و اندیکاتور تاخیری اغلب با تاخیر بعد از حرکت قیمت و جابجایی بازار پیش بینی و هشدار لازم را ارائه می دهد.اندیکاتور پیشرو، معمولا موارد سیگنال های بیشتری نسبت اندیکاتور تاخیری ایجاد می کند و به همین علت احتمال خطا در آنها بیشتر خواهدبود. اندیکاتور تاخیری با اینکه سیگنال کمتری ایجاد می کند ولی به دلیل اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می دهند اغلب تاخیر آنها سبب از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می شود. ایراد دیگر اندیکاتور تاخیری سیگنال اشتباه آنها در ترند های رو به جلو است.این دسته اندیکاتورها اغلب جهت بازارها و بازه های زمانی مناسب میباشند که بازار جهت و ترند صعودی یا نزولی مشخص دارد.
تقسیم بندی اندیکاتورها بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی
Trend _ ابزاری جهت شناسایی روند
Oscillators {Banded-Centered} _ابزاری جهت تشخیص ترند جاری و محدوده بیش فروش و بیش خرید
Volumes _ جهت تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسان ها در بازار (این اندیکاتور به دلیل اهمیت نداشتن حجم استفاده ای در فارکس ندارد )
Bill Williams _ جهت تشخیص جابه جایی سطوح قیمتی روند
اندیکاتور Average Directional Movement Index
اندیکاتورADX ابزار مشخص کننده ترند و قدرت ان است. طبق این اندیکاتور ابتدا مشخص می شود که ترند نزولی یا صعودی و یا رو به جلوست. تا وقتیکه خط ممتد شاخص ADX در اینجا خط ممتد زرد کمتر از شاخص ۲۵ باشد یا زیر خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند رو به جلو در نظر گرفته می شود.
در حالتی که خط ممتد شاخص ADX در اینجا خط ممتد زرد بیشتر از شاخص ۲۵ باشد یا روی خطوط دیگر +DI و –DI باشد ترند صعودی یا نزولی در نظر گرفته می شود. این حالت برای مواردی که –DI روی +DI باشد ترندی نزولی است و در حالتی که +DI روی –DI باشد ترندی صعودی است. نقطه عبور +DI و –DI را از روی همدیگر می توان محدوده ارائه سیگنال در نظر گرفت
اندیکاتور Parabolic SAR
اندیکاتوریست جهت تشخیص ترند و بدست آوردن نقاط کلیدی اتمام یک ترند است.تا وقتیکه که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور روی هر شمع باشد روند نزولی و مادامی که نقاط بنفش رنگ این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودی است.در عین حال هر نقطه بنفش رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک مقاومت و یا حمایت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه بنفش اندیکاتور به معنای اتمام ترند جاری و شروع یک ترند خلاف مسیر است. این اندیکاتور اغلب جهت بازارها یا دوره های رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.
اندیکاتور Bollinger Bands
باند بولینگر اندیکاتوریست بر طبق دو باند انحراف از معیار یک میانگین متحرک . باند اندیکاتور در حالتی که دیگر شرایط تکنیکال تایید کنند حکم مقاومت و حمایت را می تواند در بازار داشته باشد و حداقل میزان بازگشت قیمت بر طبق این مقاومت ها و حمایت ها تا خط مرکزی این اندیکاتور یعنی میانگین متحرک آن می باشد. در عین حال عبور و بسته شدن قیمت پایانی یک و یا چند شمع نشانه وَرای باندهای بولینگر نشان دهنده شروع ترند جدیدی در بازار است. استفاده دیگر از باند بولینگر جهت شناسایی قدرت نسبی ترند جاری در بازار است. هنگامی که دو باند بالا و پایین باندها بسیار بهم نزدیک شوند نشانه عدم وجود ترند در بازار است و در جایگاهی دو باند از همدیگر فاصله بگیرند نشانه وجود ترند و شتاب شدید در بازار است. در نتیجه اغلب در بازار هنگامی دو باند بولینگر بسیار به همدیگر نزدیک شوند معامله گران انتظار دارند حرکت و نوسانات جدید و شدیدی در بازار شروع شود.
اندیکاتور Commodity Channel Index یا CCI
اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI اندیکاتوریست جهت تشخیص ترند و میزان قدرت ان می باشد. خلاف اندیکاتورهای خانواده اسیلاتورها این اندیکاتور محدوده بیش خرید و بیش فروش ندارد. روش استفاده به این صورت است که در حالت عبور CCI از بالای عدد ۱۰۰ مثبت دیدگاه جهت و ترند، صعودی در نظر گرفته می شود و در حالت عبور CCI به زیر عدد منفی ۱۰۰ دیدگاه جهت و ترند، نزولی در نظر گرفته می شود. CCI از ۱۰۰ مثبت یا ۱۰۰ منفی بیشتر فاصله بگیرد ترند جهت قدرت بیشتری خواهد داشت. این اندیکاتور واگرایی را مثل اندیکاتورهای اسیلاتور مورد استفاده قرار می دهد.در عین حال اندیکاتور CCI از جمله اندیکاتورهایی شناخته می شود که همراه و همزمان با تغییرات قیمت سیگنال ارائه می دهد و بعد از جابجایی قیمت صحیح انجام نمی دهد.
اسیلاتور ها
بیان کردیم که اسیلاتورها مهمترین خانواده های اندیکاتورها هستند. که به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می گردد. اغلب سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر پایه خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر پایه محدوده های بیش خرید و بیش فروش بوجود می ایند. اسیلاتورها دارای سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر هستند:
_سیگنال خرید یا فروش طبق خط مرکزی
_سیگنال خرید و فروش طبق محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold
_سیگنال خرید و فروش طبق واگراییDivergence
Center Line
طبق عبور مشخصه اسیلاتور از خط مرکزی تشخیص داده میشود که ترند نزولیست و یا صعودی. بدین منظور که اگراسیلاتور از بالا رو به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کرد سیگنال فروش یا نزول ایجاد می شود واگر مشخصه اسیلاتور از پایین رو به بالا حرکت کرد سیگنال خرید یا صعود ایجاد می شود .در اسیلاتورهای Banded خط مرکزی عدد ۵۰ یا نقطه مابین آنها و در اسیلاتورهای Centered خط مرکزی نقطه صفر میباشد.
محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold
محدوده بیش خرید و بیش فروش فقط در اسیلاتورهای Banded ایجاد میشود.سیگنال فروش در این اسیلاتورها هنگامی شکل میگیرد که مشخصه اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج بشود. محدوده بیش خرید در مابین اسیلاتورهایی که به شکل Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند اغلب روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شوند. پس ورود مشخصه اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ معیار تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از محدوده بیانگر تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت ترند است.عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در حدود بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود مشخصه اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، تضعیف روند نزولی یا صعودی بودن قیمت تفسیر می شود.
واگرایی Divergence
تناقض رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور را واگرایی میگویند. در ترند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در ترند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی ایجاد میشود. واگرایی ابزاریست بسیار مفید جهت تشخیص کاستن قدرت ترند یا بازگشت ترند است. این ابزار اغلب احتمال خطای کمتری نسبت دیگراستفاده های اندیکاتورها داراست. هنگامی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر دفعه در هر قله جدید بالاتر از قله یا سقف قبلی تشکیل شوند ولی قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مثل قیمت رفتار نکند و هر دفعه سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود تناقض یا واگرایی در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت ترند صعودی به نزولی خواهد بود. در ترند نزولی هنگامی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند ولی دره یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مثل قیمت رفتار نکند و هر دفعه کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش شکل گیرد تناقض یا واگرایی در انتهای ترند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت ترند نزولی به صعودی خواهد بود.
Relative Strength Index (RSI)
معروفترین اندیکاتوری است که دربین معامله گران و تحلیلگران بازار فارکس استفاده میشود که بیانگر نیرو و شتاب بازاراست. سه مدل استفاده ای که برای اسیلاتورها گفته شد را در این اندیکاتور نیزکاربرد دارد. با این وجود عبور مشخصه RSI از خط مرکزی که عدد ۵۰ است برای معامله و تحلیل مناسب نیست ولی خروج از محدوده های بیش خرید و بیش فروش جهت نشان دادن انتهای ترند و واگرایی هایی که نشان می دهد بسیار کاربردیست.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
اندیکاتوریست محبوب در بین معامله گران تکنیکال که از اختلاف مابین میانگین متحرک های با دوره زمانی متغیر ترسیم وایجاد میشود. روش استفاده اول این اندیکاتور به عبور میله ها و مشخصه خود MACD از خط مرکزی صفر مربوط می گردد. با عبور از خط صفر با توجه به مسیری که مشخصه اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی ترند پیش بینی و تحلیل می شود. باتوجه به اینکه در اندیکاتور محدوده بیش خرید و بیش فروش نداریم روش دوم استفاده از اندیکاتور با دیگر اسیلاتورها متفاوت است. درروش استفاده دوم از اندیکاتور بیان می شود با قرار گرفتن MACD SMA که یک میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر است و در نرم افزار متاتریدر به حالت نقطه چین قرمز رنگ به نمایش در می آید بر روی امتداد میله ها جهت و ترند نزولی نشان داده و با عبور MACD SMA به زیر امتداد میله ها در زیر خط مرکزی ترند و جهت صعودی نشان داده می شود.
